アップデイト1-市場のストレスシグナルが琥珀色に点滅し始める
［ロンドン／ニューヨーク ３月９日 ロイター］ - 原油価格が１バレル１００ドル以上に 急騰し、投資家たちが中東での戦争の長期化を警戒する中 (link) 、月曜日にはその波紋が市場全体に広がり、さまざまなストレス指標が数カ月ぶりの高値をつけた。
以下は、ニューヨーク 市場日中取引における注目すべき水準である。
ブレント原油は１バレル１１９．５０ドルまで上昇し、最終的には１０２．５３ドルと前日比１０％上昇した。LCOc1 O/R
短期 国債利回りは (link)、特に英国で急上昇。２年物ギルト利回りは前日比１１７ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し、２０２４年８月下旬以来の大幅上昇となった。GB2YT=RR 【GB/】
ユーロの２年物スワップ・スプレッドは、債券利回りに対する金利リスクをヘッジするために投資家が使用する金利スワップの固定側のプレミアムを捉えるもので、－１９ｂｐと２５年７月以来の低水準まで縮小した。
月曜の米２年物スワップ・スプレッドUSDSR2YOTS=TWEBは－１８ｂｐと、１２月以来の低水準に縮小、またはマイナス幅が拡大した。この数字は、もう一つのリスクフリー資産である金利スワップとは対照的に、国債への需要が低下していることを反映している。
ウォール街の恐怖指数であるVIXは３５．３まで上昇し、２５年４月の関税騒動以来の高水準となった.VIX。欧州の同指数は３８．１２に達し、やはり４月以来の高値となった.V2TX【MKTS/GLOB】。
米金利変動のベンチマークであるMOVE指数は先週金曜日に８１．２６となり、１１月中旬以来の高水準となった。この動きは、ほとんどの満期債利回りが今後３０日間、１日平均５ｂｐずつどちらかの方向に動くとの予想を反映している。
社債市場では、デフォルトに対する保険料が急上昇した。投資 適格債のiTraxx欧州主要指数は６６ｂｐに急上昇し、２５年５月以来の高水準となった。ITEEU5Y=MG ハイ・イールド債（ジャンク債）のクロスオーバー指数は３００ｂｐ超に上昇し、６月以来の高水準となった。ITEEU5Y=MG
ユーロは (link)、スイスフラン
ユーロ３ヶ月物のクロスカレンシー・ベーシス・スワップ（外貨をドルに交換する際の相対的なプレミアム）は、金曜日の９．８８ｂｐから５．５ ｂｐに 低下し、１２月中旬以来の低水準となった。先週末には１２ｂｐ近くあった。EURCBS3M=PMID。
トレーダーの対ドルでのユーロ需要を示す３ヶ月ユーロ・リスク・リバーサルは、２５年２月以来の最低を記録したEUR3MRR=。
