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台积电

TSM
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462.120USD
+29.660+6.86%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
2.40T总市值
38.51市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
7.72
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 台积电风险评估评分当前评分7.72分,在半导体与设备行业排名5/105位。 beta值1.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+3.53%
过去 240天最大回撤
+18.37%
过去240天波动率
+41.57%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.94%
过去120日
+6.94%
过去5年
+12.29%
日回报率最差
过去60日
-6.69%
过去120日
-6.69%
过去5年
-13.33%
夏普率
过去60日
+3.00
过去120日
+2.41
过去5年
+0.95

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.37%
过去3年
+37.06%
过去5年
+57.14%
收益回撤比
过去240日
+5.53
过去3年
+3.42
过去5年
+0.95
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
+0.07
过去5年
+0.30

波动性

已实现波动率
过去240日
+41.57%
过去5年
+39.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.36%
过去5年
+1.15%
下行波动调整收益
过去120日
+396.84%
过去240日
+396.84%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.37%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.05%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.54%
过去60日
-3.57%
过去120日
-3.57%
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