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通貨: USD 更新時刻:
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S&P 500指数とのベータ値
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VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

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日次リターン(最大)
60日間
+18.81%
120日間
+18.85%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-11.96%
120日間
-13.47%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+2.71
120日間
+1.04
5年間
--

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.16
3年間
+0.05
5年間
--
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+14.66%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+160.66%
240日間
+160.66%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+122.26%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+93.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--
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