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終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
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通貨: USD 更新時刻:
前回値
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変動額
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S&P 500指数とのベータ値
2.04
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

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日次リターン(最大)
60日間
+46.18%
120日間
+406.14%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-50.55%
120日間
-53.69%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-4.44
120日間
+0.48
5年間
--

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.91
3年間
-0.31
5年間
-0.20
歪度
240日間
+8.19
3年間
+7.73
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+763.73%
5年間
+5410.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+189.07%
240日間
+189.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+222.60%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+300.83%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
--
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--