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通貨: USD 更新時刻:
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変動額
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S&P 500指数とのベータ値
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VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+38.20%
240日間のボラティリティ
+78.58%

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日次リターン(最大)
60日間
+2.44%
120日間
+8.66%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-2.41%
120日間
-6.28%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.22
120日間
+0.66
5年間
--

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+38.20%
3年間
+95.41%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.44
3年間
-0.32
5年間
--
歪度
240日間
+8.75
3年間
+2.22
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+78.58%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.41%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+92.75%
240日間
+92.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.78%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.16%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-67.61%
60日間
-69.76%
120日間
-39.37%