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通貨: USD 更新時刻:
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変動額
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S&P 500指数とのベータ値
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VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+85.62%
240日間のボラティリティ
+334.05%

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日次リターン(最大)
60日間
+52.07%
120日間
+89.62%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-28.63%
120日間
-29.16%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.02
120日間
+0.37
5年間
--

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+85.62%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.83
3年間
--
5年間
-0.19
歪度
240日間
+7.14
3年間
+5.17
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+334.05%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+56.26%
5年間
+229.17%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+87.38%
240日間
+87.38%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+572.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+173.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.02%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--