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終値 07/02, 13:00ET15分遅れの株価
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通貨: USD 更新時刻:
前回値
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変動額
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S&P 500指数とのベータ値
-0.98
VaR
+20.00%
240日間の最大ドローダウン
+100.00%
240日間のボラティリティ
--

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+41.62%
120日間
+73.33%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-22.04%
120日間
-30.98%
5年間
-100.00%
シャープレシオ
60日間
-0.45
120日間
+1.42
5年間
--

リスク評価

最大ドローダウン
240日間
+100.00%
3年間
+100.00%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.27
3年間
-0.15
5年間
-0.19
歪度
240日間
--
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
--
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+33.70%
5年間
+122.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+269.39%
240日間
+269.39%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+249.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+183.34%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.01%
120日間
+0.01%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--