量化模型：11月全球股市將下跌，惟美股更抗跌

Investing.com - BCA研究公司在周五的一份報告中表示，其量化模型預測今年11月全球股市將出現下跌。報告建議減少對股票的配置，轉而青睞債券和現金。

據BCA稱，該模型顯示投資者預期股市在整個11月的表現將較為疲軟，與該研究公司當前的觀點「11月全球股市將走弱」相吻合。

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從行業層面來看，該模型傾向於在美國市場採取防禦性策略，重點關注公用事業、醫療保健、房地產和資訊技術行業。

在區域配置方面，該模型依然偏好美國股票而非國際股票，BCA表示，在波動持續的情況下，美國股票可能比其他市場的股票更具抗跌性。

在更廣泛的資產配置方面，BCA解釋說，該模型在10月進一步縮減了久期推薦，對11月的久期保持中性立場。

美元預計走勢「從整固到略微走強」，這意味著貨幣市場波動可能有限。

在大宗商品方面，該模型對石油保持中性看法，意味著其預期油價上升空間有限，而由於需求前景疲軟，該模型最近將銅的配置建議降至「低配」。

黃金仍是該模型偏好的資產之一，不過BCA也指出，市場對黃金的熱情已略有降溫。

總體而言，BCA的量化模型在11月傾向於採取更為謹慎的策略，強調在股市可能下跌的情況下，配置債券和現金等更安全的資產。

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編譯：劉川