
通過智能算法融合基本面與市場行為數據,以動態多頻信號提升價值投資在現代市場中的超額收益能力。

智能切換牛熊市的量化策略,穩健收益與精準防禦的完美結合!

本策略延續了戴維·波倫(David Polen)「長期持有優質現金流企業」的投資信仰,但引入了隱含回報率模型作為估值錨點。它旨在通過量化手段,在「企業成長性」與「買入價格」之間尋求更穩健的平衡,規避盲目追高,確保每一份持倉都具備合理的預期回報。

本策略的設計思想源自邁克爾·喜偉(Michael J. Carr)提出的「收益型投資」框架,其核心並非預測市場行情漲跌,而是判斷市場行情當前所處的風險狀態,並據此決定「是否承擔風險、以及如何承擔風險」。

本策略押注於傳統銀行業中的「變革者」與「挑戰者」。在當前環境下,並非所有銀行都能均等受益。

本策略是一個專注於「科學突破」的生物科技公司,是一個高風險、高報酬組合。
COT指數
(當前淨持倉-當前週期內淨持倉的最小值)/(當前週期內淨持倉最大值-當前週期內淨持倉的最小值)