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高盛提醒:這20只ETF或因英偉達財報大幅波動

Investing.com2024年8月28日 13:28

Investing.com - 高盛在周三(28日)的一份報告中指出,英偉達(NASDAQ:NVDA)的近期業績表現將成為市場風向標。英偉達將於周三發佈2025財年第二季度財報,高盛注意到投資者的關注度顯著提高,過去一周內期權交易量有所增加就是明證。

高盛寫道:「我們發現,目前英偉達期權交易量占標普500指數個股期權交易量的20%,明顯低於2024年6月的水準。」

在過去的一個月里,英偉達的看跌期權與看漲期權之間的偏差有所減小,表明市場情緒發生了變化。與2月財報發佈前的倉位相比,目前的倉位看起來不那麼樂觀,但與5月財報前的倉位相當。

根據高盛的報告,在過去四個季度中,標普500指數(SPX)在英偉達財報發佈期間的平均波動通脹是+/-1.2%,而財報前標普500指數兩天的平均跨式組合策略為0.8%。

值得注意的是,在過去四份財報中,有兩次標普500指數的實際波動超過了跨式組合所暗示的波動。目前,標普500指數的兩天跨式組合定價為1.0%,低於過去四個季度+/-1.2%的實際平均波動率。

此外,高盛指出,與過去四個季度的平均波動率+/-7%相比,英偉達期權在本次財報中的定價暗示了更大的波動,即+/-10%。

高盛策略師在報告中還統計了歷史上對英偉達財報反應最大的20只交易所交易基金(ETF)。這些ETF包括:

VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH)

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX)

The Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK)

Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ)

Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO)

SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY)

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (NASDAQ:EMB)

SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA)

The Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV)

ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG)

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY)

The Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI)

The Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU)

iShares China Large-Cap ETF (NYSE:FXI)

The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLP)

SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)

iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM)

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD),

KraneShares CSI China Internet ETF (NYSE:KWEB)。

在過去英偉達發佈收益時,平均絕對波動最大的是SMH(3.4%),其次是SOXX(2.9%)、ARKK(2.4%)和KWEB(2.4%)。

審核Esteban Ma
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