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沃尔玛

WMT
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117.215USD
-0.915-0.77%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
940.09B总市值
41.11市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.71
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 沃尔玛风险评估评分当前评分9.71分,在食品与药房零售行业排名2/30位。 beta值0.62, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+1.91%
过去 240天最大回撤
+15.75%
过去240天波动率
+23.11%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.89%
过去120日
+4.13%
过去5年
+9.55%
日回报率最差
过去60日
-7.27%
过去120日
-7.27%
过去5年
-11.38%
夏普率
过去60日
-0.32
过去120日
+0.57
过去5年
+0.98

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.75%
过去3年
+22.14%
过去5年
+26.01%
收益回撤比
过去240日
+1.14
过去3年
+1.84
过去5年
+1.07
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.16
过去5年
-0.47

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.11%
过去5年
+22.65%
标准化真实波幅
过去240日
+2.02%
过去5年
+1.13%
下行波动调整收益
过去120日
+76.99%
过去240日
+76.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.86%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+34.07%
过去60日
+1.13%
过去120日
+28.18%
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