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淡水河谷

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15.420USD
-0.100-0.64%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
69.59B总市值
22.19市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.18
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 淡水河谷风险评估评分当前评分9.18分,在金属与采矿行业排名2/127位。 beta值0.51, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.51
VaR值
+3.57%
过去 240天最大回撤
+19.85%
过去240天波动率
+31.80%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.36%
过去120日
+5.36%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-6.27%
过去120日
-6.27%
过去5年
-7.21%
夏普率
过去60日
+0.69
过去120日
+1.04
过去5年
+0.28

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.85%
过去3年
+48.41%
过去5年
+61.09%
收益回撤比
过去240日
+2.78
过去3年
+0.08
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
-0.25
过去3年
+0.11
过去5年
+0.33

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.80%
过去5年
+34.97%
标准化真实波幅
过去240日
+2.33%
过去5年
+2.53%
下行波动调整收益
过去120日
+163.03%
过去240日
+163.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.55%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.73%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.43%
过去60日
-26.07%
过去120日
-5.62%
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