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Ultrapar Participacoes SA

UGP
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4.795USD
+0.095+2.02%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
5.12B总市值
9.35市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-17
上期评分
6.29
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Ultrapar Participacoes SA风险评估评分当前评分6.29分,在石油与天然气行业排名58/120位。 beta值0.73, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.73
VaR值
+4.10%
过去 240天最大回撤
+23.24%
过去240天波动率
+36.60%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.91%
过去120日
+5.91%
过去5年
+12.79%
日回报率最差
过去60日
-4.28%
过去120日
-5.35%
过去5年
-49.27%
夏普率
过去60日
-0.38
过去120日
+1.83
过去5年
+0.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.24%
过去3年
+59.56%
过去5年
+59.56%
收益回撤比
过去240日
+1.68
过去3年
+0.12
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.00
过去5年
-3.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.60%
过去5年
+42.35%
标准化真实波幅
过去240日
+2.88%
过去5年
+2.58%
下行波动调整收益
过去120日
+309.91%
过去240日
+309.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.30%
过去120日
+0.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+68.59%
过去60日
+55.83%
过去120日
+27.36%
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