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收盘 06/18, 16:00(美东)
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风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.39
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 星座品牌风险评估评分当前评分9.39分,在饮料行业排名5/27位。 beta值0.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.40
VaR值
+2.32%
过去 240天最大回撤
+27.51%
过去240天波动率
+29.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.53%
过去120日
+8.53%
过去5年
+8.53%
日回报率最差
过去60日
-3.91%
过去120日
-8.04%
过去5年
-17.09%
夏普率
过去60日
-0.78
过去120日
+0.25
过去5年
-0.16
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.51%
过去3年
+53.08%
过去5年
+53.21%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
-0.30
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
-1.24
过去5年
-1.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.93%
过去5年
+25.05%
标准化真实波幅
过去240日
+2.88%
过去5年
+3.16%
下行波动调整收益
过去120日
+41.38%
过去240日
+41.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.25%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.42%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.27%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.60%
过去60日
-1.77%
过去120日
+5.07%
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