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意法半导体

STM
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78.390USD
+5.000+6.82%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
70.98B总市值
471.35市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
6.23
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 意法半导体风险评估评分当前评分6.23分,在半导体与设备行业排名21/105位。 beta值1.94, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.94
VaR值
+4.15%
过去 240天最大回撤
+36.55%
过去240天波动率
+52.85%

回报

日回报率最优
过去60日
+15.20%
过去120日
+15.20%
过去5年
+21.48%
日回报率最差
过去60日
-9.75%
过去120日
-9.75%
过去5年
-15.86%
夏普率
过去60日
+5.75
过去120日
+4.05
过去5年
+0.50

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.55%
过去3年
+65.07%
过去5年
+67.21%
收益回撤比
过去240日
+4.06
过去3年
+0.30
过去5年
+0.22
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
+0.36
过去5年
+0.30

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.85%
过去5年
+44.04%
标准化真实波幅
过去240日
+1.89%
过去5年
+1.58%
下行波动调整收益
过去120日
+801.64%
过去240日
+801.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+61.20%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+88.90%
过去60日
+65.72%
过去120日
+37.09%
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