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142.020USD
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收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
194.28B总市值
22.24市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.82
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 百事风险评估评分当前评分9.82分,在饮料行业排名2/27位。 beta值0.37, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.37
VaR值
+1.89%
过去 240天最大回撤
+17.48%
过去240天波动率
+21.82%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.47%
过去120日
+4.93%
过去5年
+7.45%
日回报率最差
过去60日
-3.37%
过去120日
-3.37%
过去5年
-6.20%
夏普率
过去60日
-1.12
过去120日
-0.01
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.48%
过去3年
+31.50%
过去5年
+34.72%
收益回撤比
过去240日
+0.32
过去3年
-0.24
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.89
过去3年
+0.22
过去5年
+0.00

波动性

已实现波动率
过去240日
+21.82%
过去5年
+19.43%
标准化真实波幅
过去240日
+2.01%
过去5年
+1.94%
下行波动调整收益
过去120日
-1.42%
过去240日
-1.42%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.53%
过去120日
+0.55%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.05%
过去60日
-2.98%
过去120日
+1.68%
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