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收盘 06/18, 16:00(美东)
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风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.20
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 微软风险评估评分当前评分9.20分,在软件与IT服务行业排名8/489位。 beta值1.09, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+2.70%
过去 240天最大回撤
+34.18%
过去240天波动率
+27.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.45%
过去120日
+5.45%
过去5年
+10.13%
日回报率最差
过去60日
-4.17%
过去120日
-9.99%
过去5年
-9.99%
夏普率
过去60日
+0.04
过去120日
-1.44
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.18%
过去3年
+34.18%
过去5年
+37.56%
收益回撤比
过去240日
-0.70
过去3年
+0.15
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
-0.78
过去3年
-0.12
过去5年
+0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.62%
过去5年
+27.59%
标准化真实波幅
过去240日
+2.57%
过去5年
+2.10%
下行波动调整收益
过去120日
-187.66%
过去240日
-187.66%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.00%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.48%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+48.16%
过去60日
+41.32%
过去120日
+38.17%
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