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科磊

KLAC
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259.560USD
+20.830+8.73%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
339.06B总市值
7.31市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
7.01
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 科磊风险评估评分当前评分7.01分,在半导体与设备行业排名10/105位。 beta值1.51, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.51
VaR值
+4.35%
过去 240天最大回撤
+88.91%
过去240天波动率
+237.51%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.27%
过去120日
+9.27%
过去5年
+17.31%
日回报率最差
过去60日
-88.71%
过去120日
-88.71%
过去5年
-88.71%
夏普率
过去60日
-0.91
过去120日
-0.31
过去5年
+0.53

风险评估

最大回撤
过去240日
+88.91%
过去3年
+88.91%
过去5年
+88.91%
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
-0.18
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-10.51
过去3年
-11.92
过去5年
-10.81

波动性

已实现波动率
过去240日
+237.51%
过去5年
+112.44%
标准化真实波幅
过去240日
+23.99%
过去5年
+10.41%
下行波动调整收益
过去120日
-21.65%
过去240日
-21.65%
日最大涨幅波动率
过去60日
+193.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+186.72%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.72%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+284.52%
过去60日
+82.82%
过去120日
+36.09%
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