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卡夫亨氏

KHC
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22.820USD
-0.380-1.64%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
27.06B总市值
亏损市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
9.64
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与烟草影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 卡夫亨氏风险评估评分当前评分9.64分,在食品与烟草行业排名3/95位。 beta值0.07, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.07
VaR值
+2.23%
过去 240天最大回撤
+26.71%
过去240天波动率
+26.61%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.42%
过去120日
+3.45%
过去5年
+5.59%
日回报率最差
过去60日
-2.92%
过去120日
-5.72%
过去5年
-9.55%
夏普率
过去60日
+1.35
过去120日
-0.16
过去5年
-0.16

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.71%
过去3年
+45.12%
过去5年
+52.11%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
-0.26
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
-0.55
过去3年
-0.46
过去5年
-0.70

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.61%
过去5年
+23.78%
标准化真实波幅
过去240日
+2.55%
过去5年
+2.96%
下行波动调整收益
过去120日
-23.33%
过去240日
-23.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.16%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.30%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.28%
过去60日
+11.72%
过去120日
+20.47%
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