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小鹏汽车

XPEV
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13.210USD
-0.223-1.66%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
12.58B总市值
亏损市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
4.88
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业汽车及零部件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 小鹏汽车风险评估评分当前评分4.88分,在汽车及零部件行业排名38/70位。 beta值1.12, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.12
VaR值
+7.33%
过去 240天最大回撤
+52.94%
过去240天波动率
+51.19%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.16%
过去120日
+8.44%
过去5年
+47.28%
日回报率最差
过去60日
-6.63%
过去120日
-8.36%
过去5年
-15.04%
夏普率
过去60日
-3.13
过去120日
-1.40
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+52.94%
过去3年
+65.36%
过去5年
+88.35%
收益回撤比
过去240日
-0.50
过去3年
-0.14
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+0.52
过去3年
+0.46
过去5年
+1.26

波动性

已实现波动率
过去240日
+51.19%
过去5年
+77.59%
标准化真实波幅
过去240日
+6.32%
过去5年
+8.62%
下行波动调整收益
过去120日
-237.72%
过去240日
-237.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+41.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.17%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.35%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.80%
过去60日
-33.64%
过去120日
-31.21%
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