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理想汽车

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13.210USD
-0.370-2.72%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
10.98B总市值
82.78市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
7.21
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业汽车及零部件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 理想汽车风险评估评分当前评分7.21分,在汽车及零部件行业排名22/70位。 beta值0.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.58
VaR值
+5.62%
过去 240天最大回撤
+58.46%
过去240天波动率
+44.26%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.83%
过去120日
+6.83%
过去5年
+31.90%
日回报率最差
过去60日
-9.83%
过去120日
-9.83%
过去5年
-20.61%
夏普率
过去60日
-2.22
过去120日
-0.99
过去5年
+0.04

风险评估

最大回撤
过去240日
+58.46%
过去3年
+71.68%
过去5年
+71.68%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
-0.33
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+0.03
过去3年
+0.25
过去5年
+0.47

波动性

已实现波动率
过去240日
+44.26%
过去5年
+64.47%
标准化真实波幅
过去240日
+5.17%
过去5年
+9.81%
下行波动调整收益
过去120日
-165.63%
过去240日
-165.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+42.14%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.20%
过去120日
+0.19%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.11%
过去60日
-26.81%
过去120日
-27.63%
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