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可口可乐

KO
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80.075USD
+0.545+0.69%
交易中 美东报价延迟15分钟
344.56B总市值
25.15市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-22
上期评分
9.95
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 可口可乐风险评估评分当前评分9.95分,在饮料行业排名1/29位。 beta值0.36, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.36
VaR值
+1.56%
过去 240天最大回撤
+8.50%
过去240天波动率
+17.62%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.86%
过去120日
+3.86%
过去5年
+4.73%
日回报率最差
过去60日
-2.46%
过去120日
-2.46%
过去5年
-6.96%
夏普率
过去60日
+1.40
过去120日
+1.51
过去5年
+0.68

风险评估

最大回撤
过去240日
+8.50%
过去3年
+16.71%
过去5年
+20.89%
收益回撤比
过去240日
+1.56
过去3年
+0.60
过去5年
+0.39
偏度
过去240日
+0.62
过去3年
+0.21
过去5年
-0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+17.62%
过去5年
+17.72%
标准化真实波幅
过去240日
+1.42%
过去5年
+1.23%
下行波动调整收益
过去120日
+287.99%
过去240日
+287.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.82%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.36%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.63%
过去60日
-5.18%
过去120日
+1.66%
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