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风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-16
上期评分
8.74
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 快扣风险评估评分当前评分8.74分,在机械、工具与重型运输设备行业排名25/183位。 beta值0.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+2.18%
过去 240天最大回撤
+22.31%
过去240天波动率
+25.34%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.57%
过去120日
+5.57%
过去5年
+9.76%
日回报率最差
过去60日
-6.85%
过去120日
-6.85%
过去5年
-7.54%
夏普率
过去60日
+0.65
过去120日
+0.77
过去5年
+0.64

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.31%
过去3年
+22.31%
过去5年
+31.90%
收益回撤比
过去240日
+0.35
过去3年
+0.90
过去5年
+0.41
偏度
过去240日
-0.41
过去3年
+0.65
过去5年
+0.24

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.34%
过去5年
+24.60%
标准化真实波幅
过去240日
+2.16%
过去5年
+1.54%
下行波动调整收益
过去120日
+121.61%
过去240日
+121.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.50%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.64%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.64%
过去60日
+25.65%
过去120日
+34.95%
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