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贝莱德

BLK
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1050.090USD
-7.290-0.69%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
163.15B总市值
26.04市盈率 TTM

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-18
上期评分
8.79
评分变化
0
美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 贝莱德风险评估评分当前评分8.79分,在投资银行与投服行业排名36/122位。 beta值1.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。
Beta值VS标普500指数
1.44
VaR值
+2.55%
过去 240天最大回撤
+23.26%
过去240天波动率
+27.64%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.49%
过去120日
+5.93%
过去5年
+13.47%
日回报率最差
过去60日
-4.57%
过去120日
-7.69%
过去5年
-7.71%
夏普率
过去60日
+1.28
过去120日
-0.09
过去5年
+0.29

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.26%
过去3年
+24.15%
过去5年
+45.33%
收益回撤比
过去240日
-0.10
过去3年
+0.66
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.45
过去3年
-0.15
过去5年
+0.35

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.64%
过去5年
+27.36%
标准化真实波幅
过去240日
+2.39%
过去5年
+1.83%
下行波动调整收益
过去120日
-11.88%
过去240日
-11.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.11%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.27%
过去60日
-1.55%
过去120日
+8.91%
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