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PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
--
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+83.40%
Volatilidade em 240 Dias
+163.54%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+27.40%
120 dias
+64.64%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-32.37%
120 dias
-32.37%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
+2.45
120 dias
+0.77
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+83.40%
3 anos
--
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.70
3 anos
--
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+2.06
3 anos
--
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+163.54%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+13.62%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+116.57%
240 dias
+116.57%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+146.82%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+118.09%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.70%
120 dias
+5.74%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
--
60 dias
--
120 dias
--