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Vale SA

VALE
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15.420USD
-0.100-0.64%
Fechamento 06/18, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
65.76BValor de mercado
22.19P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-06-18
Anterior
9.18
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Metais e Mineração. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Vale SA é 9.18, ocupando a posição 2 de 127 no setor de Metais e Mineração. O valor beta da empresa é 0.51. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.51
VaR
+3.57%
Queda Máxima em 240 Dias
+19.85%
Volatilidade em 240 Dias
+31.80%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+5.36%
120 dias
+5.36%
5 anos
+11.55%
Pior retorno diário
60 dias
-6.27%
120 dias
-6.27%
5 anos
-7.21%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.69
120 dias
+1.04
5 anos
+0.28

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+19.85%
3 anos
+48.41%
5 anos
+61.09%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+2.78
3 anos
+0.08
5 anos
-0.06
Assimetria
240 dias
-0.25
3 anos
+0.11
5 anos
+0.33

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+31.80%
5 anos
+34.97%
Indicador ATR
240 dias
+2.33%
5 anos
+2.53%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+163.03%
240 dias
+163.03%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+27.55%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+27.55%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.57%
120 dias
+0.73%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-32.43%
60 dias
-26.07%
120 dias
-5.62%
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