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6.62BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.30
VaR
+3.63%
Queda Máxima em 240 Dias
+16.61%
Volatilidade em 240 Dias
+36.40%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+6.93%
120 dias
+8.16%
5 anos
+92.91%
Pior retorno diário
60 dias
-3.52%
120 dias
-8.40%
5 anos
-22.42%
Índice de Sharpe
60 dias
+3.87
120 dias
+0.93
5 anos
+0.58

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+16.61%
3 anos
+54.42%
5 anos
+64.23%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+2.35
3 anos
+1.17
5 anos
+0.53
Assimetria
240 dias
+0.16
3 anos
+10.78
5 anos
+11.87

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+36.40%
5 anos
+45.64%
Indicador ATR
240 dias
+2.49%
5 anos
+1.71%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+116.59%
240 dias
+116.59%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+27.50%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+19.61%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.35%
120 dias
+0.31%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+103.29%
60 dias
+32.15%
120 dias
+14.95%
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