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3.44MValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.93
VaR
+8.07%
Queda Máxima em 240 Dias
+92.21%
Volatilidade em 240 Dias
+127.94%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+16.00%
120 dias
+22.97%
5 anos
+54.10%
Pior retorno diário
60 dias
-50.21%
120 dias
-50.21%
5 anos
-53.01%
Índice de Sharpe
60 dias
-3.16
120 dias
-2.62
5 anos
-0.54

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+92.21%
3 anos
+96.72%
5 anos
+99.79%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.94
3 anos
-0.33
5 anos
-0.20
Assimetria
240 dias
-0.67
3 anos
-0.90
5 anos
-0.08

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+127.94%
5 anos
+110.60%
Indicador ATR
240 dias
+58.41%
5 anos
+538.23%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-279.71%
240 dias
-279.71%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+132.86%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+153.31%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+4.27%
120 dias
+2.87%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+891.01%
60 dias
+289.85%
120 dias
+162.05%
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