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Telefonica SA

TEF
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3.810USD
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Fechamento 06/18, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
24.01BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-01-16
Anterior
6.64
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Serviços de Telecomunicações. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Telefonica SA é 6.64, ocupando a posição 24 de 53 no setor de Serviços de Telecomunicações. O valor beta da empresa é 0.31. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.31
VaR
+2.31%
Queda Máxima em 240 Dias
+33.27%
Volatilidade em 240 Dias
+27.70%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+3.07%
120 dias
+3.07%
5 anos
+6.73%
Pior retorno diário
60 dias
-13.50%
120 dias
-13.50%
5 anos
-13.50%
Índice de Sharpe
60 dias
-3.54
120 dias
-2.28
5 anos
+0.27

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+33.27%
3 anos
+33.27%
5 anos
+41.23%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.16
3 anos
-0.09
5 anos
-0.07
Assimetria
240 dias
-2.25
3 anos
-1.50
5 anos
-0.76

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+27.70%
5 anos
+24.86%
Indicador ATR
240 dias
+2.22%
5 anos
+2.06%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-235.38%
240 dias
-235.38%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+34.43%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+37.48%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.01%
120 dias
+0.01%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-14.79%
60 dias
-18.80%
120 dias
-7.17%
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