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--P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
2.04
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+100.00%
Volatilidade em 240 Dias
--

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+46.18%
120 dias
+406.14%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-50.55%
120 dias
-53.69%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-4.44
120 dias
+0.48
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+100.00%
3 anos
+100.00%
5 anos
+100.00%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.91
3 anos
-0.31
5 anos
-0.20
Assimetria
240 dias
+8.19
3 anos
+7.73
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
--
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+763.73%
5 anos
+5410.23%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+189.07%
240 dias
+189.07%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+222.60%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+300.83%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.02%
120 dias
--
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
--
60 dias
--
120 dias
--