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3.52BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.69
VaR
+6.56%
Queda Máxima em 240 Dias
+42.55%
Volatilidade em 240 Dias
+69.70%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+11.08%
120 dias
+34.06%
5 anos
+34.06%
Pior retorno diário
60 dias
-9.24%
120 dias
-13.93%
5 anos
-40.45%
Índice de Sharpe
60 dias
+1.19
120 dias
+1.07
5 anos
+0.34

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+42.55%
3 anos
+45.50%
5 anos
+80.38%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.29
3 anos
+0.40
5 anos
+0.00
Assimetria
240 dias
+2.34
3 anos
+1.10
5 anos
-0.23

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+69.70%
5 anos
+78.12%
Indicador ATR
240 dias
+4.28%
5 anos
+6.00%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+170.67%
240 dias
+170.67%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+40.90%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+42.78%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+7.79%
120 dias
+5.60%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+157.81%
60 dias
+219.32%
120 dias
+129.45%