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Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
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Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.40
VaR
+10.16%
Queda Máxima em 240 Dias
+93.35%
Volatilidade em 240 Dias
+286.69%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+1021.64%
120 dias
+1021.64%
5 anos
+1021.64%
Pior retorno diário
60 dias
-18.54%
120 dias
-18.54%
5 anos
-42.99%
Índice de Sharpe
60 dias
+1.89
120 dias
+1.30
5 anos
+0.47

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+93.35%
3 anos
+97.56%
5 anos
+98.99%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.69
3 anos
-0.09
5 anos
-0.11
Assimetria
240 dias
+15.06
3 anos
+24.80
5 anos
+31.10

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+286.69%
5 anos
+188.74%
Indicador ATR
240 dias
+6.64%
5 anos
+20.98%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+3186.01%
240 dias
+3186.01%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+2101.53%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+1635.88%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+1.36%
120 dias
+1.52%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-33.19%
60 dias
+77.46%
120 dias
+99.17%