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2.38MValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.18
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+95.16%
Volatilidade em 240 Dias
+205.27%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+120.19%
120 dias
+120.19%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-59.91%
120 dias
-59.91%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-0.09
120 dias
-0.30
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+95.16%
3 anos
+99.24%
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-1.00
3 anos
-0.33
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+2.54
3 anos
+3.04
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+205.27%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+90.05%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-50.29%
240 dias
-50.29%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+358.94%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+169.17%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+18.75%
120 dias
+14.03%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+806.70%
60 dias
+305.01%
120 dias
+203.15%