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7.45BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.20
VaR
+4.67%
Queda Máxima em 240 Dias
+16.99%
Volatilidade em 240 Dias
+32.02%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+3.50%
120 dias
+4.60%
5 anos
+15.44%
Pior retorno diário
60 dias
-6.04%
120 dias
-6.04%
5 anos
-28.35%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.64
120 dias
+0.48
5 anos
-0.06

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+16.99%
3 anos
+61.94%
5 anos
+90.42%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.05
3 anos
-0.26
5 anos
-0.14
Assimetria
240 dias
-0.55
3 anos
-0.31
5 anos
-0.83

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+32.02%
5 anos
+51.94%
Indicador ATR
240 dias
+2.75%
5 anos
+9.58%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+59.69%
240 dias
+59.69%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+20.53%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+34.55%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+1.49%
120 dias
+1.42%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+10.28%
60 dias
-23.94%
120 dias
-27.22%
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