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1.61BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
--
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+100.00%
Volatilidade em 240 Dias
--

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+14.02%
120 dias
+14.60%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-12.83%
120 dias
-13.52%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-0.01
120 dias
-0.21
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+100.00%
3 anos
--
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.02
3 anos
--
5 anos
--
Assimetria
240 dias
--
3 anos
--
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
--
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+15.07%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-33.57%
240 dias
-33.57%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+83.09%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+72.52%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
--
120 dias
--
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
--
60 dias
--
120 dias
--