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20.46MValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.47
VaR
+6.30%
Queda Máxima em 240 Dias
+59.48%
Volatilidade em 240 Dias
+121.44%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+31.56%
120 dias
+31.56%
5 anos
+37.55%
Pior retorno diário
60 dias
-29.08%
120 dias
-29.08%
5 anos
-65.15%
Índice de Sharpe
60 dias
+1.59
120 dias
+1.01
5 anos
-0.19

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+59.48%
3 anos
+72.36%
5 anos
+97.34%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.07
3 anos
-0.19
5 anos
-0.19
Assimetria
240 dias
+0.96
3 anos
+0.73
5 anos
-0.96

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+121.44%
5 anos
+94.58%
Indicador ATR
240 dias
+7.24%
5 anos
+32.82%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+142.63%
240 dias
+142.63%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+227.69%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+101.29%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+18.67%
120 dias
+9.47%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+154.13%
60 dias
+544.25%
120 dias
+226.87%
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