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4.82MValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.73
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+98.86%
Volatilidade em 240 Dias
+195.69%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+30.99%
120 dias
+87.36%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-31.14%
120 dias
-52.60%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-0.66
120 dias
-0.67
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+98.86%
3 anos
--
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.99
3 anos
--
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+2.00
3 anos
+4.63
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+195.69%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+183.20%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-111.85%
240 dias
-111.85%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+218.60%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+125.95%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+168.19%
120 dias
+152.74%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
--
60 dias
--
120 dias
--
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