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Gerdau SA

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4.165USD
-0.325-7.24%
Fechamento 06/18, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
5.24BValor de mercado
26.49P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-06-17
Anterior
8.55
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Metais e Mineração. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Gerdau SA é 8.55, ocupando a posição 4 de 126 no setor de Metais e Mineração. O valor beta da empresa é 1.47. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
1.47
VaR
+3.76%
Queda Máxima em 240 Dias
+28.67%
Volatilidade em 240 Dias
+35.53%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+7.24%
120 dias
+7.24%
5 anos
+12.58%
Pior retorno diário
60 dias
-3.65%
120 dias
-7.04%
5 anos
-9.00%
Índice de Sharpe
60 dias
+3.63
120 dias
+1.29
5 anos
+0.41

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+28.67%
3 anos
+51.92%
5 anos
+55.76%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.52
3 anos
-0.04
5 anos
+0.03
Assimetria
240 dias
+0.14
3 anos
+0.36
5 anos
+0.24

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+35.53%
5 anos
+39.57%
Indicador ATR
240 dias
+2.48%
5 anos
+2.79%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+227.47%
240 dias
+227.47%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+31.59%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+28.38%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.96%
120 dias
+0.94%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+36.51%
60 dias
+42.45%
120 dias
+39.62%
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