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PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.26
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+99.67%
Volatilidade em 240 Dias
+415.37%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+20.60%
120 dias
+2032.79%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-94.69%
120 dias
-94.69%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-4.15
120 dias
+1.30
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+99.67%
3 anos
+100.00%
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-1.00
3 anos
-0.33
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+15.14
3 anos
+25.64
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+415.37%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+1042.60%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+1971.07%
240 dias
+1971.07%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+176.65%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+211.25%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+24.24%
120 dias
+872.04%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-100.00%
60 dias
-100.00%
120 dias
-100.00%
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