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Caterpillar Inc

CAT
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985.820USD
+29.450+3.08%
Fechamento 06/18, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
454.11BValor de mercado
48.84P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-06-18
Anterior
7.80
Variação
0
O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Caterpillar Inc é 7.80, ocupando a posição 45 de 182 no setor de Máquinas, Ferramentas, Veículos Pesados, Trens e Navios. O valor beta da empresa é 1.60. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
1.60
VaR
+2.87%
Queda Máxima em 240 Dias
+13.88%
Volatilidade em 240 Dias
+34.63%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+9.88%
120 dias
+9.88%
5 anos
+11.63%
Pior retorno diário
60 dias
-6.40%
120 dias
-6.40%
5 anos
-8.64%
Índice de Sharpe
60 dias
+3.41
120 dias
+2.93
5 anos
+1.25

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+13.88%
3 anos
+34.29%
5 anos
+34.29%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+10.94
3 anos
+2.49
5 anos
+2.18
Assimetria
240 dias
+0.79
3 anos
+0.50
5 anos
+0.43

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+34.63%
5 anos
+31.36%
Indicador ATR
240 dias
+1.99%
5 anos
+0.95%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+538.82%
240 dias
+538.82%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+35.27%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+34.65%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.54%
120 dias
+0.57%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+7.34%
60 dias
-3.35%
120 dias
+1.65%
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