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PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
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Variação
0
Beta vs índice S&P 500
3.38
VaR
+9.77%
Queda Máxima em 240 Dias
+67.18%
Volatilidade em 240 Dias
+166.74%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+33.10%
120 dias
+154.07%
5 anos
+154.07%
Pior retorno diário
60 dias
-13.25%
120 dias
-36.64%
5 anos
-41.77%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.46
120 dias
+1.03
5 anos
+0.00

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+67.18%
3 anos
+80.03%
5 anos
+99.53%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.09
3 anos
+0.06
5 anos
-0.20
Assimetria
240 dias
+9.59
3 anos
+8.20
5 anos
+5.25

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+166.74%
5 anos
+142.26%
Indicador ATR
240 dias
+9.92%
5 anos
+124.72%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+308.57%
240 dias
+308.57%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+91.32%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+74.13%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.22%
120 dias
+0.11%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-20.24%
60 dias
+486.92%
120 dias
+200.12%
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