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8.36BValor de mercado
PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.94
VaR
+4.78%
Queda Máxima em 240 Dias
+100.00%
Volatilidade em 240 Dias
--

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+26.09%
120 dias
+26.09%
5 anos
+26.09%
Pior retorno diário
60 dias
-100.00%
120 dias
-100.00%
5 anos
-100.00%
Índice de Sharpe
60 dias
-1.01
120 dias
-1.11
5 anos
-0.02

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+100.00%
3 anos
+100.00%
5 anos
+100.00%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-1.00
3 anos
-0.33
5 anos
-0.20
Assimetria
240 dias
-10.79
3 anos
-10.68
5 anos
-9.52

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
--
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
--
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-89.91%
240 dias
-89.91%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+217.00%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+212.23%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+5.90%
120 dias
+3.79%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+285.23%
60 dias
+228.49%
120 dias
+110.89%
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