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PerdaP/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.87
VaR
--
Queda Máxima em 240 Dias
+62.68%
Volatilidade em 240 Dias
+123.27%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+6.87%
120 dias
+21.54%
5 anos
--
Pior retorno diário
60 dias
-9.22%
120 dias
-27.82%
5 anos
--
Índice de Sharpe
60 dias
-2.04
120 dias
-0.29
5 anos
--

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+62.68%
3 anos
+65.81%
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.27
3 anos
+0.18
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+0.03
3 anos
+0.89
5 anos
--

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+123.27%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+15.02%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-39.87%
240 dias
-39.87%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+48.59%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+44.83%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.77%
120 dias
+7.25%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-63.42%
60 dias
-70.07%
120 dias
+180.11%