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--P/L TTM

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em:
Anterior
0.00
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
2.47
VaR
+14.37%
Queda Máxima em 240 Dias
+87.62%
Volatilidade em 240 Dias
+227.07%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+119.23%
120 dias
+119.23%
5 anos
+119.23%
Pior retorno diário
60 dias
-26.45%
120 dias
-26.45%
5 anos
-35.39%
Índice de Sharpe
60 dias
+2.04
120 dias
+0.98
5 anos
+0.66

Avaliação de Risco

Máxima queda
240 dias
+87.62%
3 anos
+100.00%
5 anos
+100.00%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.66
3 anos
-0.05
5 anos
-0.14
Assimetria
240 dias
+3.78
3 anos
+3.04
5 anos
+2.71

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+227.07%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+16.87%
5 anos
+28.81%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+247.34%
240 dias
+247.34%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+437.24%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+180.48%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+0.00%
120 dias
+0.00%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
--
60 dias
--
120 dias
--