ACTUALIZACIÓN 1-Las señales de estrés del mercado parpadean en ámbar y luego en verde después de que Trump calme los temores a una subida del petróleo

LONDRES/NUEVA YORK, 9 mar (Reuters) - La subida del precio del petróleo a más de 100 dólares el barril, mientras los inversores se preparaban para una guerra más prolongada en Oriente Próximo (link), sacudió los mercados el lunes, enviando varios indicadores de tensión a máximos de varios meses.

Pero por la tarde, muchos de estos indicadores se han estabilizado después de que el presidente Donald Trump (link) dijera que cree que la guerra (link) contra Irán "está muy completa" (link) y que Estados Unidos va "muy por delante" de su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas.

Estos son algunos de los niveles notables en el comercio de Nueva York por la tarde.

• El crudo Brent subió hasta 119,50 dólares por barril, pero cayó un 6% en el día hasta 99,37 dólares. LCOc1 O/R Los futuros del crudo estadounidense también cayeron un 6,4% hasta 85,12 dólares CLc1 después de haber alcanzado casi 120 dólares por barril.

• Los rendimientos de la deuda pública a corto plazo subieron (link), especialmente en Gran Bretaña. El rendimiento del gilt a dos años terminó subiendo 10,5 puntos básicos en el día. GB2YT=RR GB/

• El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años bajó menos de un punto básico, hasta el 3,548% US2YT=RR, tras haber alcanzado su nivel más alto desde noviembre.

• Los diferenciales de los swaps a dos años, que reflejan la prima sobre la parte fija de un swap de tipos de interés, utilizada por los inversores para cubrirse frente al riesgo de tipos en relación con los rendimientos de los bonos, se redujeron hasta -19 puntos básicos, el nivel más bajo desde julio de 2025.

• Los diferenciales de los swaps estadounidenses a dos años USDSR2YOTS=TWEB se estrecharon, o se volvieron más negativos, el lunes hasta -18 puntos básicos, el nivel más bajo desde diciembre. Esta cifra refleja una menor demanda de bonos del Tesoro frente a los swaps de tipos de interés, otro activo sin riesgo.

• El medidor del miedo de Wall Street -el índice VIX de volatilidad del mercado bursátil estadounidense- saltó hasta 35,3, su nivel más alto desde la agitación arancelaria de abril de 2025 .VIX. La última vez se situó en 24,92. El equivalente europeo alcanzó 38,12, de nuevo su máximo desde abril y se situaba por última vez en 31,12 .V2TX MKTS/GLOB

• El índice MOVE, referencia de la volatilidad de los tipos en Estados Unidos, se situó el viernes pasado en 81,26, el nivel más alto desde mediados de noviembre. El movimiento reflejó las expectativas de que los rendimientos del Tesoro en la mayoría de los vencimientos se moverán una media de cinco puntos básicos al día en cualquier dirección durante los próximos 30 días.

• En los bonos corporativos, el coste de los seguros contra impagos se disparó. El índice principal iTraxx Europe, para bonos con grado de inversión, saltó a 66 puntos básicos, su nivel más alto desde mayo de 2025. ITEEU5Y=MG El índice cruzado para el alto rendimiento, o deuda basura, subió a más de 300 puntos básicos, su nivel más alto desde junio. ITEEU5Y=MG.

• En el mercado de crédito estadounidense, el diferencial de los bonos de alto rendimiento se situó en 313 puntos básicos (bps) el pasado viernes, el más amplio desde noviembre del año pasado, según datos de ICE BAML.

• El euro cayó (link) más allá de los 0,90 francos suizos EURCHF=EBS por primera vez desde la volatilidad de 2015 en torno a la depreciación del franco. FRX/

• Los swaps de base cruzada de divisas en euros a tres meses, o la prima relativa para cambiar divisas por dólares, cayeron a 5,5 puntos básicos desde los 9,88 puntos básicos del viernes, el nivel más bajo desde mediados de diciembre. A finales de la semana pasada, se situaba en casi 12 puntos básicos EURCBS3M=PMID.

• Los risk reversals del euro a tres meses, que indican la demanda de los operadores por el euro frente al dólar, alcanzaron su nivel más bajo desde febrero de 2025 EUR3MRR=.