O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Petróleo e Gás. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de ConocoPhillips é 9.29, ocupando a posição 9 de 100 no setor de Petróleo e Gás. O valor beta da empresa é 0.12. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Beta vs índice S&P 500

0.12

VaR

+3.12%

Queda Máxima em 240 Dias

+22.86%

Volatilidade em 240 Dias

+33.11%

Retornar

Melhor retorno diário

60 dias

+4.69%

120 dias

+4.69%

5 anos

+10.71%

Pior retorno diário

60 dias

-4.03%

120 dias

-4.97%

5 anos

-10.23%

Índice de Sharpe

60 dias

+1.75

120 dias

+0.87

5 anos

+0.65

Avaliação de Risco

Máxima queda

240 dias

+22.86%

3 anos

+38.09%

5 anos

+38.74%

Índice Retorno/Retração

240 dias

+2.01

3 anos

+0.07

5 anos

+0.45

Assimetria

240 dias

-0.14

3 anos

-0.35

5 anos

-0.27

Volatilidade

Variação realizada

240 dias

+33.11%

5 anos

+33.80%

Indicador ATR

240 dias

+2.25%

5 anos

+2.22%

Retorno ajustado ao risco

120 dias

+133.83%

240 dias

+133.83%

Volatilidade diária máxima de alta

60 dias

+25.78%

Volatilidade diária máxima de baixa

60 dias

+25.13%

Liquidez

Média de Turnover

60 dias

+0.57%

120 dias

+0.63%

5 anos

Desvio de Turnover

20 dias

-14.74%

60 dias

-8.28%

120 dias

+0.80%