업데이트 1-시장 스트레스 신호 황색으로 깜박이기 시작

런던/뉴욕, 3월09일 (로이터) - 투자자들이 중동에서 더욱 장기화될 전쟁에 대비하면서 유가가 배럴당 100달러 이상으로 급등(link), 하면서 월요일 시장 전반에 파장을 일으켜 각종 스트레스 지수가 수개월 만에 최고치를 기록했다.

뉴욕 장중 거래에서 주목할 만한 몇 가지 수준은 다음과 같다.

• 벤치마크 브렌트유는 배럴당 119.50달러까지 상승했으며, 이날 마지막으로 10% 상승한 102.53달러에 거래됐다. LCOc1 O/R

• 단기 국채 수익률 급증 (link), 특히 영국에서. 2년 만기 국채 수익률은 이날117bp 상승하며 2024년 8월 말 이후 일간 최대 상승폭을 기록했다. GB2YT=RR GB/

• 투자자들이 채권 수익률에 대한 금리 위험을 헤지하기 위해 사용하는 이자율 스왑의 고정 측 프리미엄을 포착하는 2년 유로 스왑 스프레드는 -19bp까지 좁혀져 2025년 7월 이후 최저치를 기록했다.

• 미국 2년물 스왑 스프레드 USDSR2YOTS=TWEB가 월요일 -18bp로 12월 이후 최저 수준으로 좁혀지거나 마이너스로 전환됐다. 이 수치는 또 다른 무위험 자산인 이자율 스왑과 달리 국채에 대한 수요 감소를 반영했다.

• 미국 증시 변동성을 나타내는 VIX 지수인 월스트리트의 공포지수는 35.3까지 치솟아 2025년 4월의 관세 혼란 이후 최고치를 기록했다.VIX. 유럽 지수는 38.12로 역시 4월 이후 최고치를 기록했다. .V2TX MKTS/GLOB

• 미국 금리 변동성의 벤치마크인 MOVE 지수는 지난 금요일 81.26으로 11월 중순 이후 최고치를 기록했다. 이는 대부분의 만기 국채 금리가 향후 30일 동안 양방향으로 하루 평균 5bp씩 움직일 것이라는 기대감을 반영했다.

• 회사채 시장에서는 채무 불이행에 대비한 보험 비용이 급등했다. 투자등급 채권의 iTraxx 유럽 메인 지수는 66bp로 상승하여 2025년 5월 이후 최고치를 기록했다. ITEEU5Y=MG 하이일드 또는 정크본드에 대한 크로스오버 지수는 300bp 이상으로 상승하여 6월 이후 최고치를 기록했다. ITEEU5Y=MG

• 유로화는 0.90 스위스 프랑 아래로 떨어지며 (link) EURCHF=EBS 2015년 프랑의 페그제 해제 관련 변동성 이후 처음으로 하락했다. FRX/

• 3개월 유로화 교차 통화 베이시스 스왑, 즉 외화를 달러로 바꿀 때 상대적인 프리미엄은 금요일 9.88bp에서 5.5bp로 하락하여 12월 중순 이후 최저치를 기록했다. 지난주 말에는 거의 12bp에 달했다. EURCBS3M=PMID.

• 달러 대비 유로에 대한 트레이더 수요를 나타내는 3개월 유로 리스크 반전은 2025년 2월 이후 최저치를 기록했다 EUR3MRR=.