단독-미국 연준, 은행에 위험 통제 개선을 요구했던 씨티 통지 종료, 소식통에 따르면

Elisa MartinuzziㆍLananh NguyenㆍTatiana Bautzer

런던/뉴욕, 12월17일 (로이터) - 미국 연방준비제도는 씨티그룹 C.N에 거래 위험 관리의 취약점을 수정하도록 요구하는 공식 통지를 종료했다고 이 문제를 잘 알고 있는 사람들이 말했다. 이는 미국에서 세 번째로 큰 은행의 발목을 잡았던 감독 및 통제 결함을 개선하기 위한 중요한 조치다.

2023년 말 연준은 은행이 거래 파트너의 위험을 계산 및 관리하고 해당 거래에서 잠재적 손실을 완화하기 위해 자본을 따로 마련하는 방법과 관련된 문제를 식별하는 세 가지 소위 즉각적인 조치가 필요한 사안 또는 MRIA를 해결하기 위해 씨티에 통지를 발표했다고 로이터는 이전에 보도했다. (link) 소식통에 따르면 해당 통지는 현재 종료됐다.

씨티와 대형 은행을 감독하는 연방준비제도이사회 관계자는 이에 대해 논평을 거부했다.

감독 문제는 기밀 사항이기 때문에 소식통은 신원을 밝히기를 거부했다.

로이터가 처음으로 보도하는 이번 통지의 해결은 은행의 수익성에 부담을 주었던 위험 관리 및 통제 문제를 해결하려는 제인 프레이저 최고 경영자의 수년간의 목표에 힘을 실어주고 있다.

씨티의 가장 큰 문제 중 하나는 대규모 인수 후 아직 완전히 통합되지 않은 여러 시스템에서 비롯된 은행 데이터의 불일치였다. 이러한 문제로 인해 은행은 어려움을 겪었고 여러 차례 규제 당국의 지적을 받았다.

은행은 언제든지 미해결 MRIA를 많이 보유할 수 있지만, 기밀로 취급되어 외부에 공개되는 경우는 거의 없다.

경영진은 MRIA를 해결하기 위한 강력한 계획을 수립하고 규제 당국의 심사를 받아야 한다. MRIA를 해결하지 못하면 규제 등급 강등과 같은 더 심각한 제재를 받을 수 있다.

로이터에 따르면 세 개의 MRIA 중 하나는 거래 상대방 신용 위험을 설명하기 위해 자본을 따로 마련하는 방법에 관한 데이터와 거버넌스를 개선하라고 Citi에 지시했다. 은행은 파생상품 비즈니스의 위험도를 측정하여 잠재적 손실을 견디기 위해 얼마나 많은 자본을 따로 확보해야 하는지 결정한다.

다른 MRIA는 데이터를 사용할 수 없을 때 거래 상대방 신용 위험을 계산할 때 Citi가 프록시를 사용하는 방법과 관련이 있다. 다른 하나는 거버넌스 실패, 특히 은행의 다양한 법인에서 누가 책임자인지 명확하지 않은 것과 관련이 있다고 소식통은 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 연준의 규제 감독관으로 지명한 미셸 보우먼은 MRIA 해결을 포함한 은행 감독을 정비하고 있다. 10월 메모에서 연준의 최고 감독관은 은행의 내부 감사 기능을 통해 문제가 해결되었다고 판단되면, 단, 연준이 감사관의 전반적인 업무가 만족스럽다고 판단한 경우 MRIA를 즉시 종료하도록 검사관에게 지시했다.

동의 명령

Citi는 MRIA 외에도 수년 전부터 다른 주요 규제 처벌을 받아왔다.

2020년 Revlon 대출과 관련하여 9억 달러 (link) 를 채권자에게 실수로 송금한 후, 은행은 동의 명령이라는 두 가지 규제 처벌을 받고 있다. (link) 은행은 이러한 명령을 해제하기 위해 통제를 개선해야 하며, 처음에는 진전을 보이지 못했다. (link)

2024년 미연준과 통화감독국은 데이터의 거버넌스와 품질을 개선하지 못했다는 이유로 Citi에 1억 3,600만 달러(link)의 벌금을 부과하기도 했다.

은행은 이 문제를 해결하기 위한 혁신 작업에서 상당한 진전을 이루었다고 지난주 재무 책임자가 말했으며, 이는 앞서 CEO의 발언을 반영한 것이다.