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Risikobewertung

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Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
1.14
VaR
+8.31%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+68.95%
240-Tage Volatilität
+117.66%

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Bester täglicher Ertrag
60 tage
+30.73%
120 tage
+30.73%
5 jahr
+49.84%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-25.06%
120 tage
-29.43%
5 jahr
-57.78%
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.72
120 tage
-1.02
5 jahr
-0.12

Risikobewertung

Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+68.95%
3 jahr
+91.60%
5 jahr
+98.69%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
-0.76
3 jahr
-0.33
5 jahr
-0.19
Schiefe
240 tage
+0.85
3 jahr
+0.95
5 jahr
+0.70

Volatilität

Realisierten Volatilität
240 tage
+117.66%
5 jahr
+110.18%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+17.93%
5 jahr
+88.66%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-158.74%
240 tage
-158.74%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+158.38%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+101.81%

Liquidität

Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+2.11%
120 tage
+1.47%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+288.70%
60 tage
+74.32%
120 tage
+21.42%
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