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VaR
+6.58%
240-Tage Maximale Abwärtsbewegung
+43.85%
240-Tage Volatilität
+64.32%
Zurück
Bester täglicher Ertrag
60 tage
+10.04%
120 tage
+10.04%
5 jahr
+67.49%
Schlechtester täglicher Ertrag
60 tage
-7.96%
120 tage
-7.96%
5 jahr
-64.70%
Sharpe-Ratio
60 tage
+0.41
120 tage
-0.41
5 jahr
+0.62
Risikobewertung
Maximale Abwärtsbewegung
240 tage
+43.85%
3 jahr
+62.09%
5 jahr
+84.89%
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
240 tage
+1.80
3 jahr
+0.76
5 jahr
+0.31
Schiefe
240 tage
+0.82
3 jahr
+4.32
5 jahr
+0.85
Volatilität
Realisierten Volatilität
240 tage
+64.32%
5 jahr
+101.28%
Standardisierter echter Bereich
240 tage
+4.89%
5 jahr
+4.44%
Risikoadjustierte Rendite
120 tage
-79.09%
240 tage
-79.09%
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
60 tage
+56.86%
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
60 tage
+43.85%
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
60 tage
+2.16%
120 tage
+1.98%
5 jahr
--
Umsatzabweichung
20 tage
+52.81%
60 tage
+11.61%
120 tage
+2.21%